Arbitrage Forex Trading Easy

BREAKING DOWN Arbitrage Arbitrage fornece um mecanismo para garantir que os preços não se desviem substancialmente do valor justo por longos períodos de tempo. Com os avanços na tecnologia, tornou-se extremamente difícil aproveitar os erros de preços no mercado. Muitos comerciantes possuem sistemas de negociação computadorizados para monitorar flutuações em instrumentos financeiros similares. Qualquer configuração de preços ineficiente geralmente é agitada rapidamente, e a oportunidade é muitas vezes eliminada em questão de segundos. Arbitragem é uma força necessária no mercado financeiro. Para entender mais desse conceito, leia Trading The Odds With Arbitrage. Um Exemplo de Arbitragem Simples Como um exemplo simples de arbitragem, considere o seguinte. O estoque da Companhia X é negociado em 20 na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), enquanto que, no mesmo momento, está negociando para 20.05 na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Um comerciante pode comprar o estoque na NYSE e vender imediatamente as mesmas ações na LSE, ganhando um lucro de 5 centavos por ação. O comerciante poderia continuar a explorar essa arbitragem até que os especialistas da NYSE estivessem sem estoque de ações da Companhia X, ou até que os especialistas da NYSE ou LSE ajustem seus preços para acabar com a oportunidade. Um exemplo de arbitragem complicado Embora esta não seja a estratégia de arbitragem mais complicada em uso, esse exemplo de arbitragem triangular é mais difícil do que o exemplo acima. Em arbitragem triangular, um comerciante converte uma moeda para outra em um banco, converte essa segunda moeda em outra em um segundo banco e, finalmente, converte a terceira moeda de volta ao original em um terceiro banco. O mesmo banco teria a eficiência da informação para garantir que todas as suas taxas de câmbio fossem alinhadas, exigindo o uso de diferentes instituições financeiras para essa estratégia. Por exemplo, suponha que você comece com 2 milhões. Você vê que, em três instituições diferentes, as seguintes taxas de câmbio estão imediatamente disponíveis: Instituição 1: EurosUSD 0,894 Instituição 2: EurosBritish libra 1.276 Instituição 3: USDBritish pound 1.432 Em primeiro lugar, você converteria os 2 milhões para os euros na taxa 0.894, dando-lhe 1.788.000 euros. Em seguida, você levaria os 1.788.000 euros e convertê-los em libras à taxa 1,276, dando-lhe 1,401,254 libras. Em seguida, você tiraria as libras e convertê-las de volta aos dólares dos E. U. na taxa 1.432, dando-lhe 2.006.596. Seu lucro total de arbitragem sem risco seria de 6,596.Pessoas já não são responsáveis ​​pelo que acontece no mercado, porque os computadores tomam todas as decisões. - Michael Lewis Forex arbitrage é uma estratégia de negociação de alta freqüência que permite aos comerciantes fazer lucros constantes, agindo de forma rápida nas oportunidades apresentadas por ineficiências de preços entre corretores. Fácil de configurar e supervisionar Não há indicadores ou análises difíceis. Arbitragem comercial é independente do tempo. Em condições comerciais ideais, a arbitragem é uma estratégia de risco zero. Arbitragem é uma estratégia de alto volume e gera muitos descontos A PZ Arbitrage EA tem lotes De características surpreendentes: a EA comercializa um corretor rápido contra um corretor lento. A EA pode negociar 32 pares ou símbolos simultanos. A EA implementa um limite de negociação customizável. A EA adapta-se a derrapagens e comissões. O EA coloca as ordens de segurança SL e TP. A atividade de negociação é NFA - Cumprimento do FIFO Aumente sua atividade de negociação com a mais fácil e mais completa Forex Arbitrage EA disponível, assim como os nossos clientes já fizeram. Atualizações e suporte de software de vida A versão atual é 2.0 (Atualizado em maio de 2015) Os resultados comerciais acima foram alcançados negociando a partir de uma conexão de internet padrão, não de um VPS. O que é arbitragem de forex E como encontrar corretores adequados Então, o que é Forex arbitrage é uma estratégia de negociação de baixo risco que permite que os comerciantes ganhem lucro sem exposição em moeda aberta. Isso envolve a atuação rápida em oportunidades apresentadas por ineficiências de preços entre diferentes corretores de Metatader. Essas ineficiências podem ser causadas por provedores de liquidez ou questões de rede no lado dos corretores. Quando há uma diferença de preço entre corretores suficientemente grande para cobrir os spreads e, em seguida, alguns, negociações opostas são abertas até que ambas as cotações de preços correspondam novamente. O Metatrader Arbitrage consiste em conectar várias plataformas Metatrader usando um único Expert Advisor, e as ineficiências dos preços de negociação entre eles, sem a necessidade de colocar um comércio oposto em outro corretor. Isso pode ser feito porque os corretores da Metatrader não entrem cotações exatamente ao mesmo tempo, e é comum encontrar diferenças entre 1-2 pips e 1-5 segundos entre eles. Assim, obtendo cotações de um grupo misto de corretores, o consultor perito pode negociar contra o mais lento, sabendo o futuro preço a curto prazo antecipadamente. Arbitragem precisa de uma boa conexão com a internet e corretores de baixa difusão. Exemplo de Arbitragem de Forex O uso básico do consultor especialista está negociando dois corretores diferentes uns contra os outros. A EA aproveitaria as ineficiências de rede ou de preços entre dois corretores, enviando ordens de curta duração e capturando 1-2 pips por comércio. O consultor especialista comparte a última cotação de preços e o carimbo de data / hora entre todas as plataformas e ataca o corretor mais lento, sabendo com antecedência as próximas cotações de preços a serem recebidas. No exemplo abaixo, a EA está atuando como mestre e escravo em ambas as plataformas. A PZ Arbitrage EA só é comercializada quando a diferença de preço provavelmente abrangerá spread, comissões e derrapagens. Encontrar corretores adequados para arbitragem de forex Encontrar corretores de metatader adequados para negociar usando uma estratégia de arbitragem não é uma tarefa fácil, porque é baseada em tentativa e erro. O desempenho de uma estratégia de arbitragem é condicionado pela sua distância de rede para o servidor intermediário, que depende da sua localização geográfica e da qualidade do provedor de liquidez que o intermediário usa. Portanto, os resultados serão diferentes para cada usuário e local. Seu objetivo é encontrar uma combinação correta rápida e lenta adequada e negociar com o anterior usando as cotações de preços da primeira. Os corretores de liquidez superior são muito bons como um corretor rápido, mas muito ruim para negociar contra. Por outro lado, pequenos corretores de mercado com baixa liquidez são perfeitos para se negociar. Qualquer corretor que use um dos seguintes provedores de liquidez pode atuar como um bom corretor mestre. Instruções de início rápido Para iniciar a negociação em nenhum momento, siga as instruções curtas abaixo Criar uma conta demo com Tickmill. Axitrader ou FXCM (Fast Broker) Encontre um baixo mercado de liquidez-market-maker-bucketshop-broker e crie uma conta demorada. (Slow Broker) Instale o PZ Arbitrage EA em ambas as plataformas e ative chamadas DLL. (DLL Expert Advisor) Abra o gráfico EURUSD e carregue o EA em ambas as plataformas. - No Broker A, selecione FastBroker EURUSD em entradas de EA, sem permissões de negociação. - No Broker b, selecione SlowBroker EURUSD em entradas de EA, com permissões de negociação. Se ambos os símbolos forem nomeados o mesmo, você pode permitir que o EA detecte automaticamente o par de moedas. O Slow Broker começará a fazer negócios da EURUSD com base em cotações de preços do Fast Broker. Preste atenção ao deslizamento que os negócios estão sofrendo na Guia Expert do Terminal (Para abrir o Terminal, clique em VIEW - gt Terminal - gt Experts). Se os negócios são constantemente perdedores, uma dessas duas coisas pode estar acontecendo: - O deslizamento pode ser um pouco alto. Você deve aumentar o parâmetro Trading Threshold e tentar novamente. Ou. - O deslizamento é definitivamente muito alto Se o deslizamento for superior a 2-3 pips para o EURUSD, você deve parar de negociar e encontrar outro corretor. Uma vez que você encontrou um corretor adequado para negociar contra, você pode começar a adicionar símbolos à EA. Negociação feliz Uma derrapagem superior a 2-3 pips para o EURUSD invalida a estratégia de negociação e você deve procurar outro corretor. Os parâmetros experientes Configuração do nó Este bloco instrui o EA seu comportamento do nó. Set Fast Broker para o primeiro corretor e Slow Broker para o segundo corretor. Certifique-se também de selecionar o símbolo do gráfico a partir das entradas. Configurações de Negociação Por favor, insira a comissão por lote para seu corretor e símbolo e o deslizamento que as ordens estão sofrendo. Por favor, note que o EA não será rentável, a menos que você entre na comissão por lote e o real desvio das encomendas nos insumos. Recomenda-se definir uma expiração comercial de cinco segundos. Outras configurações O EA pode calcular automaticamente lotes do seu risco desejado, ou você pode inserir o lotes para os negócios manualmente. Por fim, o comerciante pode inserir um valor de pip manual, derrapagem para pedidos, número mágico e comentários personalizados para negociações. Cores e tamanhos Personalize cores e tamanhos de etiquetas. Configurações de EA Opcionalmente, você pode definir seu próprio número mágico para os negócios e um comentário personalizado para os negócios. Perguntas freqüentes O que uma licença inclui? Por que nós da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, veja por que o melhor parceiro comercial. Autorização de regulamentação A Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido. Contacte-nos Deixe um comentário, faça perguntas, passe pelo nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Veja as notícias mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociações mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore sua lucratividade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre atentos para adicionar novos talentos à nossa equipe internacional. Qualidade de execução de pedidos Leia sobre nossas tecnologias e veja nosso relatório de qualidade de execução mensal. Tipos de contas Escolha uma conta que melhor se adapte e comece a negociar hoje. Conta Demo Uma conta demo permite que você experimente negociações Forex CFD sem risco e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas comerciais, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda, compare os resultados de suas negociações Forex CFD antes da negociação. MetaTrader 4 Baixe o MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e fácil de usar para negociação Forex CFDs. MT4 Supreme Edition Baixe a MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação Forex CFD. Saiba mais sobre este plugin e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use o MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (não é necessário fazer o download). MetaTrader 5 Baixe o MetaTrader 5, o novo e melhorado platfrom para negociação Forex CFDs. Análise fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os eventos futuros provavelmente afetarão suas posições. Os Gráficos de Análise Técnica podem mostrar a tendência, mas a análise de indicadores e padrões por especialistas os prevê. Veja o que as estatísticas dizem. Análise de Ondas Determine possíveis zonas de preços seguindo padrões de onda com base em extremos em psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot. Calendário Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar importantes anúncios financeiros que possam afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajude você a definir níveis de saída adequados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto de eventos econômicos no mercado e muito mais. Blog de comerciantes Siga nosso blog para obter as últimas atualizações de mercado dos comerciantes profissionais. Market Heat Map Veja quem são os principais motores diários. O movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Sentimento de mercado Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros comerciantes. Webinars Forex CFD Sintonize e assista especialistas cobrem tópicos relacionados ao comércio. Aprenda o básico ou obtenha informações semanais sobre especialistas. FAQ Obtenha suas respostas às perguntas freqüentes sobre nossos serviços e negociação financeira. Glossário de comerciantes Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Seminários Forex CFD Expanda seus conhecimentos comerciais Forex e CFD, juntando-se a um de nossos seminários. Retida pelos profissionais de comércio. Gerenciamento de riscos O gerenciamento de riscos pode evitar grandes perdas na negociação Forex e CFD. Aprenda o gerenciamento de risco e comércio de melhores práticas, para negociações bem sucedidas de Forex e CFD. Artigos Tutoriais De princípios básicos de Forex e CFD para tópicos comerciais avançados, essas seções oferecem informações comerciais úteis. Zero to Hero Comece seu caminho para melhorar hoje. Nosso programa Zero to Hero gratuito irá navegar por meio do labirinto de negociação Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro na negociação Forex e CFD com pontos do Admiral Club. ForexBall O concurso de negociação com um prize pool anual de 541,000. Jogue por diversão, aprenda de verdade com este campeonato de negociação. Oferta pessoal Se você está disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer de você uma oferta competitiva. O que é arbitragem Forex e como usar a estratégia de arbitragem Forex Quando as pessoas falam sobre negociação, muitas vezes significam tentar lucrar antecipando a direção futura de um mercado. Mas você já se perguntou se há uma maneira de lucrar com o mercado Forex sem ter que escolher corretamente a direção de um par de moedas Você pode estar interessado em descobrir que há uma série de estratégias neutras do mercado. Talvez o menos arriscado seja a arbitragem Forex. Antes de analisarmos as especificidades da arbitragem no Forex, primeiro falamos sobre a arbitragem em geral. Simplificando, a arbitragem é uma forma de negociação em que um comerciante procura lucrar com discrepâncias de preços entre instrumentos extremamente similares. Os comerciantes que usam essa estratégia são conhecidos como arbitragistas. Arbitrageurs procuram: comprar em um mercado ao mesmo tempo vender um tamanho equivalente em outro mercado inter-relacionado para aproveitar as divergências de preços entre os dois. Às vezes, nos mercados financeiros, produtos que são efetivamente o mesmo comercializam em diferentes lugares ou em formas ligeiramente diferentes. Por exemplo, algumas grandes empresas estão listadas em mais de uma bolsa de valores. Teoricamente, todas as listas de um determinado estoque devem ter paridade em seus preços. Afinal, estavam falando sobre ações da mesma empresa. Na realidade, o fluxo de informações para todas as partes do mundo não é perfeitamente instantâneo nem os mercados comercializam com total eficiência. Portanto, quando ambas as bolsas de valores estão abertas, é possível que os preços possam diferir entre trocas. A primeira pessoa a notar a diferença de preço poderia: comprar o estoque na troca com o preço mais barato. Enquanto vende na troca com o preço mais alto. Quer saber a melhor parte Ao fazer isso, você pode potencialmente bloquear um lucro. A arbitragem Forex explicou Então, o que exatamente é arbitragem Forex Os comerciantes que procuram arbitrar os preços Forex são, na essência, fazendo o mesmo que descrito acima. Eles efetivamente procuram comprar uma versão mais barata de uma moeda, ao mesmo tempo que vendem uma versão mais cara. Uma vez que eles subtraem seus custos de transação, seu lucro é a diferença restante entre os dois preços. Um sistema de arbitragem Forex pode operar de várias maneiras diferentes, mas a essência é a mesma. Ou seja, os arbitragistas procuram explorar anomalias de preços. Eles podem procurar explorar as discrepâncias de preços entre taxas pontuais e futuros cambiais. Um futuro é um acordo para negociar um instrumento em uma determinada data por um preço fixo. A arbitragem do corretor de Forex pode ocorrer onde dois corretores estão oferecendo cotações diferentes para o mesmo par de moedas. No mercado FX de varejo, os preços entre corretores são normalmente uniformes. Portanto, a viabilidade desta estratégia tende a ser limitada ao mercado institucional. Esta também não é a única chance de arbitragem de negociação de Forex para surgir no mercado à vista. Outro tipo de negociação de arbitragem de Forex envolve três diferentes pares de moedas. Arbitragem triangular de Forex A arbitragem triangular de Forex é um método que usa negócios de compensação, para lucrar com discrepâncias de preços no mercado Forex. Para entender como arbitrar pares FX, primeiro precisamos entender os conceitos básicos de pares de moedas. Vamos executar alguns princípios básicos rápidos. Quando você troca um par de moedas, você está assumindo duas posições: comprando a primeira moeda mencionada que vende a segunda moeda. Uma cruz de moeda é um par FX que não inclui o dólar dos EUA. Um valor teórico ou sintético para uma cruz está implícito nas taxas de câmbio das moedas em questão, em relação ao dólar norte-americano. Por exemplo, considere que a EURUSD está a negociar em 1.1505 e o GBPUSD está a ser comercializado em 1.4548. Podemos calcular um valor implícito para EURGBP dividindo um por outro. Por que dividimos um por outro Simplificando, os pares de moeda podem ser tratados como frações com numeradores e denominadores. Dividir por GBPUSD é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então EURUSD x USDGBP EURGBP x USDUSD EURGBP Se o valor real negociado do EURGBP diverge do valor implícito pelos principais pares, existe uma oportunidade de arbitragem FX. Como o nome sugere, o arbitramento triangular de FX é composto por três negociações. Digamos que o EURGBP realmente está negociando em 0.7911. É superior ao nosso valor implícito e queremos vendê-lo. Nós também precisamos colocar dois negócios nas duas principais empresas relacionadas, para criar uma posição adversa de EURGBP sintética. Isso compensará nosso risco e, assim, o lucro de bloqueio. Como a discrepância do preço é pequena, precisamos negociar em tamanho substancial para que valha a pena. Vamos trabalhar nos números para completar nosso exemplo para esta estratégia de arbitragem Forex. Se comprarmos 10 lotes de EURUSD - um lote é de 100.000 unidades da primeira moeda. Quando compramos um par de moedas, estamos comprando a primeira moeda e vendendo o segundo. Então, estamos comprando 10 lotes x 10.000 EUR 1.000.000 EUR. Como estamos lidando com uma taxa EURUSD de 1.1505, estamos vendendo 1.000.000 x 1.1505 1.150.500 USD. Nós queremos simultaneamente vender um montante equivalente de EUR em EURGBP. Então, vendemos 10 lotes de EURGBP, que é de 1.000.000 EUR. Como estamos lidando com uma taxa EURGBP de 0.7911, estamos comprando 1.000.000 x 0.7911 791.100 GBP. Por fim, também vendemos GBPUSD para completar o triângulo. Isso nos deixa sem exposição global a nenhum dos três pares de moedas. Para remover nossa exposição à GBP, vendemos o mesmo valor que nós compramos no comércio EURGBP. Então, vendemos 791,100100,000 7,91 lotes de GBPUSD. Estamos lidando com uma taxa de GBPUSD de 1.4548, então estamos comprando 791,100 x 1,4548 1,150,892 USD. Considere a implicação: se você estivesse trocando fisicamente moedas nessas taxas e nessas quantidades. Você teria acabado com 1.150.892 USD depois de trocar inicialmente 1.150.500 USD em EUR. Então, seu lucro seria: 1.150.892 - 1.150.500 392 USD Como você pode ver, o lucro é pequeno em relação ao grande tamanho da transação. Observe também que não tomamos em consideração os spreads de bidoffer nem outros custos de transação. Claro, com um corretor FX de varejo você também não está trocando moedas. Você teria trancado um lucro com os negócios, mas você ainda teria que desenrolar suas posições. Tenha em mente que os ajustes diários do SWAP prejudicariam rapidamente o lucro nocional que você bloqueou. Arbitragem estatística de Forex Embora não seja uma forma de arbitragem pura, arbitragem estatística, o Forex adota uma abordagem quantitativa e procura divergências de preços que são estatisticamente corretas de correção no futuro. Faz isso compilando uma cesta de pares de moedas com excesso de desempenho e uma cesta de moedas com baixo desempenho. Esta cesta é criada com o objetivo de reduzir os excessos de desempenho e comprar os sub-performers. A suposição é que o valor relativo de uma cesta para a outra é susceptível de reverter para a média com o tempo. Com essa suposição, você quer uma estreita correlação histórica entre as duas cestas. Então este é outro fator que o árbitro deve levar em consideração, ao compilar as seleções originais. Você também quer garantir a maior neutralidade do mercado possível. Ganho sem risco O arbitragem às vezes é descrito como sem risco. Mas isso não é realmente verdade. Uma estratégia de arbitragem Forex bem implementada será um risco razoavelmente baixo, mas a implementação é metade da batalha porque o risco de execução é um problema significativo. Você precisa primeiro de suas posições de compensação para serem executadas simultaneamente ou quase simultaneamente. Torna-se mais difícil porque a vantagem é pequena com arbitragem - o deslizamento de apenas alguns pips provavelmente irá apagar o seu lucro. Outros problemas com arbitragem em Forex Problemas surgem com o volume de pessoas que usam a estratégia. O arbitragem baseia-se fundamentalmente nos diferenciais de preços e esses diferenciais são afetados pelas ações dos árbitros. Instrumentos de alta qualidade serão empurrados para baixo no preço vendendo. Os preços baixos serão empurrados pela compra. Consequentemente, o diferencial de preços entre os dois encolherá. Eventualmente, ele desaparecerá ou se tornará tão pequeno que a arbitragem não é mais lucrativa. De qualquer forma, a oportunidade de arbitragem diminuirá. Os mercados Forex grande número de participantes geralmente é um grande benefício. Mas também significa que as disparidades de preços serão rapidamente descobertas e exploradas. Como resultado, o jogador mais rápido ganha no jogo da arbitragem Forex. Os feeds de preços mais rápidos são essenciais se você quer ser o único a lucrar. Nossa conta Admiral. Prime oferece velocidade de execução de grau institucional: o que é essencial para este tipo de negociação. Como você estará competindo contra o mais rápido do mundo. Vendo como a velocidade de execução pode fazer toda a diferença, escolher o software de arbitragem correto pode dar-lhe uma vantagem competitiva. Sinta-se livre para experimentar estratégias novas e diferentes antes de pular na negociação com dinheiro real. Observe também que a velocidade do mercado moderno significa que você provavelmente terá que usar um sistema de negociação automatizado, para arbitragem bem-sucedida. Depois de abrir uma conta, sua melhor jogada é. Para baixar o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition, rico em recursos e premiado. Simplificando, o MT4 Supreme oferece a melhor experiência de negociação automatizada. Arbitragem Forex: palavras finais Todos os sistemas de negociação estão sujeitos ao risco de que a rentabilidade se corra com o tempo. À medida que novos participantes perseguem a mesma estratégia, as oportunidades diminuem. Arbitragem não é diferente. A concorrência feroz no mercado FX significa que você pode descobrir que as oportunidades de arbitragem pura são limitadas. No entanto, você provavelmente encontrará a teoria útil para explorar estratégias relacionadas e possibilidades comerciais adicionais. Se você gostaria de aprender sobre diferentes estratégias de Forex, você deve ler sobre as melhores estratégias de Forex que funcionam e avançaram estratégias de negociação Forex. Por favor, ative o JavaScript para visualizar os comentários alimentados por Disqus. Aviso de risco: a negociação de câmbio ou contratos de diferenças de margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Você deve garantir que você compreenda todos os riscos. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. O Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro independente. O Admiral Markets UK Ltd é de propriedade total do Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação acionária majoritária na Admiral Markets AS e suas subsidiárias, a Admiral Markets UK Ltd e a Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site à Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias de Admiral Markets Group AS. O Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registro FCA nº 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número registrado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, Reino Unido. Como arbitrar o mercado Forex 8211 Quatro Exemplos reais O que é Arbitrage Arbitrage é uma estratégia de negociação que gerou bilhões de dólares, além de ser responsável por alguns Dos maiores colapsos financeiros de todos os tempos. Qual é essa técnica importante e como funciona. É isso que vou tentar explicar nesta peça. Figura 1: Diferença de lacunas nas cotações do corretor copy forexop Uma calculadora do Excel é fornecida abaixo para que você possa experimentar os exemplos neste artigo. Arbitragem e Negociação de Valor não são o mesmo Arbitragem é a técnica de explorar ineficiências no preço dos ativos. Quando um mercado está subvalorizado e um supervalorizado, o arbitragor cria um sistema de negócios que irá forçar um lucro fora da anomalia. Ao entender esta estratégia, é essencial diferenciar entre arbitragem e negociação em avaliação. Muitas vezes, você ouviu as pessoas dizerem que, quando uma segurança está subvalorizada ou sobrevalorizada, um arbitragor pode comprá-la ou vendê-la e, portanto, esperar lucrar quando o preço voltar ao valor justo. A palavra-chave aqui é esperança. Esta não é verdadeira arbitragem. Comprar um bem subavaliado ou vender um valor acima é uma negociação de valor. O verdadeiro comerciante de arbitragem não assume nenhum risco de mercado. Ele estrutura um conjunto de negócios que garantem um lucro sem risco, qualquer que seja o mercado depois. Exemplo de arbitragem Faça este exemplo simples. Suponha um comércio de segurança idêntico em dois lugares diferentes, Londres e Tóquio. Por simplicidade, digamos que é um estoque, mas realmente não importa. A tabela abaixo mostra um instantâneo das cotações de preços das duas fontes. Em cada marca, vemos um preço cotado de cada um. Às 8:05:02, o arbitrageur vê que há uma divergência entre as duas citações. Londres está citando um preço mais alto, e Tóquio o preço mais baixo. A diferença é de 10 centavos. Naquele momento, o comerciante entra em duas ordens, uma para comprar e uma para vender. Ele vende a cotação alta e compra as cotações baixas. Como o arbitrageur comprou e vendeu o mesmo montante da mesma segurança, teoricamente ele não possui nenhum risco de mercado. Ele bloqueou uma discrepância de preço, que ele espera relaxar para realizar um lucro sem risco. Agora ele vai esperar que os preços voltem a sincronizar e fechem os dois negócios. Isso acontece às 8:05:05. Ele inverte para fora das duas posições e o lucro final é 1 menos suas taxas de negociação. Não foi um enorme lucro, mas demorou apenas três segundos e não envolveu nenhum risco de preço. Arbitragem é um pouco como pegar moedas de um centavo. As oportunidades são muito pequenas. É por isso que você tem que fazer isso grande ou fazê-lo com freqüência. Antes dos dias dos mercados informatizados e da citação, esses tipos de oportunidades de arbitragem eram muito comuns. A maioria dos bancos teria alguns comerciantes de arb apenas fazendo esse tipo de coisa. Calculadora ferramenta de cópia forexop Cross-broker Arbitrage Arbitrage entre corretores é provavelmente a forma mais fácil e mais acessível de arbitragem aos comerciantes FX de varejo. Para usar esta técnica, você precisa de pelo menos duas contas de corretor separadas e, idealmente, algum software para monitorar as cotações e alertá-lo quando houver uma discrepância entre seus feeds de preços. Você também pode usar o software para testar novamente seus feeds para oportunidades arbitrárias. Manter negociação tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia comercial de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedge e arbitragem. O guia completo para uma estratégia comercial bem sucedida. Um corretor-distribuidor principal sempre quererá citar no passo com o mercado interbancário da FX. Na prática, isso nem sempre vai acontecer. As variações podem surgir por alguns motivos: diferenças temporárias, software, posicionamento, bem como diferentes cotações entre os fabricantes de preços. Lembre-se, o câmbio é um mercado diversificado e não centralizado. Sempre haverá diferenças entre cotações dependendo de quem está fazendo esse mercado. Cotações atrasadas: quando as citações de um corretor divergem momentaneamente do mercado mais amplo, um comerciante pode arbitrar esses eventos. Isso permitirá um lucro livre de risco. Na verdade, existem desafios. Mais sobre isso mais tarde. Vamos ver um exemplo. A tabela abaixo mostra dois feeds de corretores para o EURUSD. Tendo ambas as citações disponíveis, o arbitrager vê às 01:00:01 que há uma discrepância. Ele compra imediatamente a cotação mais baixa e vende a cotação mais alta, ao fazê-lo, bloqueando um lucro. Quando as citações se re-sincronizar um segundo depois, ele encerra seus negócios, fazendo um lucro líquido de seis pips depois dos spreads. Ao arbitrar, é fundamental para explicar o spread ou outros custos de negociação. Ou seja, você precisa comprar alto e vender baixo. No exemplo acima, se o Agente A tivesse citado 1.30381.3048, ampliando a propagação para 10 pips, isso teria tornado a arbitragem não lucrativa. O resultado teria sido: Comércio de entrada: Compre 1 lote de A 1.3048 Venda 1 lote para B 1.3048 Comércio de saída: Venda 1 lote para A 1.3049 Compre 1 lote de B 1.3053 Na verdade, isso é o que muitos corretores fazem. Em mercados em movimento rápido, quando aspas não estão em perfeita sincronia, os spreads serão abertos. Alguns corretores irão mesmo congelar a negociação, ou os negócios terão que passar por várias requisições antes da execução ter lugar. Até o momento, o mercado mudou o caminho. Escala de propagação entre duas citações de corretores Às vezes, esses são procedimentos deliberados para frustrar a arbitragem quando as citações estão desativadas. A razão é simples. Os corretores podem superar perdas maciças se forem arbitrados em volume. Futuros cambiais arbitrários Em qualquer lugar que você tenha um ativo financeiro derivado de outra coisa, você tem a possibilidade de discrepâncias de preços. Isso permitiria a arbitragem. O mercado de futuros FX é um desses exemplos. Suponhamos que tenhamos as seguintes cotações: GBPUSD taxa spot 1.45 12 meses GBPUSD contrato de futuros negocia em 1,44 12 meses de juros em USD é 1,5 12 meses de juros sobre GBP é 3 Um futuro financeiro é um contrato para converter um montante de moeda em um Tempo no futuro, a uma taxa acordada. Suponha que o tamanho do contrato seja de 1.000 unidades. Se você comprar um contrato de GBPUSD hoje, em 12 meses, você receberá 1.000 e dará 1.440 em troca. O arbitrageur acha que o preço do contrato de futuros é muito alto. Se ele vende um contrato, ele terá que entregar GBP 1.000 em 12 meses, e em troca receberá US $ 1.440. Ele faz os seguintes cálculos: Para entregar 1.000, o arbitrageur precisa depositar 970.45 agora por 12 meses 3. Ele pode emprestar em dólares americanos o valor, 1407.15 em 1,5 interesse. Ele pode converter isso para 970.45 na taxa spot. O custo do negócio é de 1407,15 21,27, 12 meses de juros 1,5 (1,428,41). O acordo acima criaria um contrato de futuros sintético que converteria 1.000 para 1428.41 em 12 meses. O custo hoje é de USD 1.428,41. Com isso, ele sabe que o preço de futuros de 12 meses deve ser realmente 1.4284. A cotação do mercado é muito alta. Ele faz o seguinte comércio: venda um contrato de futuros 1.44. Crie o contrato de futuros sintéticos como acima Ao final de 12 meses, sob o contrato ele entrega 1.000 e recebe 1.440. Usando o dinheiro, ele paga o empréstimo de 1407,15, mais 21,27 de juros. Ele faz um lucro sem risco de: USD 1.440 USD 1.428,41 USD 11,59 Observe que o arbitragor não assumiu nenhum risco de mercado. Não houve risco de taxa de câmbio, e não houve risco de taxa de juros. O acordo era independente de ambos e o comerciante conhecia o lucro desde o início. Os fluxos de caixa são mostrados no diagrama abaixo (Figura 3). Fluxos de Caixa em Futuros Típicos Arbitragem Valor do Negócio Alternativas Comerciais Ver o contrato de futuros foi sobrevalorizado, um comerciante de valor poderia simplesmente ter vendido um contrato na expectativa de convergir para o valor justo. No entanto, isso não seria uma arbitragem. Sem hedging. O comerciante tem risco de taxa de câmbio. E dado o mau valor de preço foi pequeno em comparação com a volatilidade da taxa de câmbio de 12 meses, a chance de ser capaz de lucrar com isso seria pequena. Como um hedge, o comerciante de valor poderia ter comprado um contrato no mercado à vista. Mas isso também seria arriscado porque ele ficaria exposto a mudanças nas taxas de juros, porque os contratos à vista são revertidos as taxas de juros vigentes. Portanto, a probabilidade de o comerciante não-arb de poder se beneficiar dessa discrepância teria sido até a sorte, em vez de qualquer outra coisa, enquanto o arbitragente conseguiu bloquear um lucro garantido na abertura do negócio. Arbitragem entre divisas Os textos comerciais de negociação sempre falam de arbitragem entre divisas, também chamado de arbitragem triangular. No entanto, as chances de surgir esse tipo de oportunidade, muito menos ser capaz de lucrar com isso são remotas. Com arbitragem triangular, o objetivo é explorar discrepâncias nas taxas cruzadas de diferentes pares de moedas. Por exemplo, suponha que tenhamos: Broker A EURUSD 1.3000 GBPUSD 1.6000 Isso significa que devemos ter a taxa cruzada: GBPEUR 1.6000 1.3000 1.2308 Suponhamos que o corretor B cite GBPEUR em 1.2288. A partir do acima, o arbitragor faz o seguinte comércio: Comprar 1.2288 EUR 1.3002151.2288 USD do Broker A Comprar 1 GBP 1.2288 EUR do Broker B Vender 1 GBP 1.6 USD para Broker A Seu lucro é de 1.6 USD 8211 1.3 x 1.2288 USD .00256 USD De Claro, na realidade, o arbitrageur poderia ter aumentado o tamanho de seu negócio. Se ele negocia lotes padrão, seu lucro teria sido 100.000 x .00256 ou 256. Os fluxos de caixa são mostrados na Figura 4. Na prática, a maioria dos spreads de corretores absorveria totalmente pequenas anomalias entre citações. Em segundo lugar, a velocidade de execução na maioria das plataformas é muito lenta. Fluxos de caixa no Triangular Arbitrage Deal Mercados eletrônicos Reduzir as anomalias de preços O arbitramento desempenha um papel crucial na eficiência dos mercados. Os negócios em si têm o efeito de preços convergentes. Isso faz desaparecer as lacunas, eliminando as oportunidades de lucros livres de risco. Ao longo dos anos, os mercados financeiros tornaram-se cada vez mais eficientes devido à informatização e conectividade. Como resultado, as oportunidades de arbitragem tornaram-se menos e mais difíceis de explorar. Em muitos bancos, a negociação de arbitragem é agora inteiramente executada por computador. O software persegue os mercados em busca contínua de ineficiências de preços nas quais negociar. Para o comerciante comum, isso torna difícil a arbitragem explorável. Hoje em dia, quando eles surgem, as margens de lucro de arbitragem tendem a ser magras. Você precisa usar altos volumes ou muito alavancagem, o que aumenta o risco de algo sair do controle. O colapso do hedge fund, o LTCM é um exemplo clássico de onde arbitragem e alavancagem podem ter um horrível erro. Cuidado com os corretores que banem a arbitragem Alguns corretores proíbem os clientes de arbitrarem completamente, especialmente se for contra eles. Verifique sempre seus termos e condições. Tenha cuidado porque alguns corretores voltarão a testar suas negociações, para verificar se seus lucros coincidiram com anomalias nas citações. A proibição de arbitragem é míope na minha opinião. Ver uma cláusula de não arbitragem deve levantar bandeiras vermelhas sobre o corretor em questão. Arbitragem é um dos linchpins de um sistema financeiro justo e aberto. Sem a ameaça de arbitragem, os corretores não têm motivos para manter as citações justas. Arbitrageurs são os jogadores que impulsionam os mercados a serem mais eficientes. Sem eles, os clientes podem se tornar cativos dentro de um mercado manipulado contra eles. O seguinte quadro de trabalho do Excel contém uma calculadora de arbitragem para os exemplos acima. Desafios para Arbitrage Trader A arbitragem pode ser uma estratégia rentável de baixo risco quando usada corretamente. Antes de se apressar e começar a procurar oportunidades de arbitragem, há alguns pontos importantes a ter em mente. Empréstimos de desconto de liquidez Ao verificar um comércio de arbitragem, verifique se a anomalia de preços não está em níveis de liquidez muito diferentes. Os preços podem descontar em mercados menos líquidos, mas isso é por algum motivo. Você pode não conseguir relaxar o seu comércio no seu ponto de saída desejado. Neste caso, a diferença de preço é um desconto de liquidez, não uma anomalia. As oportunidades de arbitragem de desafio de velocidade de execução exigem frequentemente uma execução rápida. Se a sua plataforma for lenta ou se você estiver entrando lentamente nas negociações, isso poderá dificultar sua estratégia. Comerciantes arb bem sucedidos usam software porque há muitas verificações repetitivas e cálculos. Custos de financiamento de empréstimos As estratégias de arbitragem avançada geralmente exigem empréstimo ou empréstimo a taxas de risco quase livres. Mas, uma vez que as taxas são adicionadas, os comerciantes fora dos bancos não podem emprestar ou emprestar em qualquer lugar perto de taxas livres de risco. Isso invalida muitas oportunidades de arbitragem. Spreads e custos de comércio Fator sempre em todos os custos de negociação desde o início. Valor de e-book definido para as estratégias de negociação clássicas: negociação de grade, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os mais novos comerciantes se enquadram. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham Tendências são tudo sobre o tempo. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Spread Trading e como fazer funcionar Se você se encontra repetindo os mesmos negócios dia a dia e um monte de comerciantes ativos. Day Breakouts de volume de negócios Esta estratégia funciona com a detecção de breakouts em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade 8211 Como você é confiável Você pode ter visto que há inúmeros artigos na web que declaram que as estratégias engrossando são uma certeza. Keltner Channel Breakout Strategy A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço se quebra acima ou abaixo. Estratégia de negociação Day Momentum usando padrões de velas Esta estratégia de impulso é muito direta. Tudo o que você precisa é o indicador de bandas de Bollinger e para. Por que os mercados em mudança são onde o dinheiro real é feito Todos os gerentes de dinheiro sério sabem que o dinheiro inteligente é feito não quando o mercado é estável, mas quando. O saldo de Steve Steve do corretor tem o mesmo na conta de demonstração, ele funciona bem na conta real, meu jejum O saldo da conta de demonstração do corretor é grande e o corretor lento da conta real é o saldo é pequeno, não abrindo os negócios como antes, quando eu estava usando ambas as contas de demonstração, a velocidade não é muito diferente. Obrigado pelo comentário. Há um artigo separado sobre as diferenças entre as contas de demonstração e as contas e as contas que podem explicar alguns desses. Forexoplearningdemo-accounts-and-switchover Arb pode ser feito usando corretores de varejo, mas fica cada vez mais raro. Adicione as regras de não scalping e fica ainda difícil de fazer. Você pode fazê-lo com apenas uma conta, mas significa esperar o dia todo ou pelo menos em torno de tempos de volatilidade. Você observa o atraso e entra, mas você precisa de uma segunda conta para cobrir no caso de o preço rebater. Então você bloqueia seu lucro nessa outra conta, enquanto pode manter o seu comércio inicial mais longo do que o período não scalping com seu primeiro corretor. Isso foi muito lucrativo alguns anos atrás, quero dizer milhares de por cento ao ano, mas agora muito mais difícil. É sempre digno de vigiar, mas acho que os retornos serão limitados a 50 por ano para a maioria das pessoas e, como você costuma trabalhar com corretores que podem não ser, diplomáticos, o melhor, você não pode aproveitar os ganhos aumentando suas apostas. Então, para mim, este método manual específico não é mais algo em que eu confiaria, mas de vez em quando ele pode lhe dar um tiro no braço. Eu tenho um sistema de negociação de arbitragem de trabalho. Entre em contato comigo se estiver interessado. Preciso de um parceiro de trabalho que possa juntar-se a mim para trabalhar em arbitragem. Eu tenho os fundos da minha própria empresa. Mas o que me falta é um sistema de arbítrio grave. Caso você tenha sistema de arbitragem que funcione em uma conta real. Entre em contato comigo. No myforexbasegmail Obrigado steve, este artigo é muito bom, mais fácil de entender do que o treinamento bbg. Assim como disse Steve, a abordagem precisa de uma infra-estrutura de TI vendida. As minhas experiências comerciais de TI (banda e fundo) me dizem que esta estratégia funciona para o banco e não é adequada para pequenos fundos ou comerciantes individuais. Eu sou um comerciante da Algo, fazendo muito ARB no Japão. O mercado japonês oferece mais oportunidades ARB do que os EUA e EUR. A maioria dos corretores provavelmente se concentra no comércio de volume em vez da proteção do ARB. Manter o comércio também é uma boa estratégia para os investidores japoneses. Se você está interessado no mercado japonês, entre em contato comigo, infoinecoin, oi, estou interessado, você pode me enviar um comentário. Troco arbitragem triangular, por favor me ajude a esse respeito. Mas eu enfrento flutuante na minha conta até 100 em 0,01 e mesmo lucro também. Quando eu checo 6 meses de histórico, essa transação me deu lucro 780. Eu quero saber por que é assim, se eu proteger toda a minha posição com 3 pares, como um lucro e perda pode ser tão alto. Talvez não seja impossível, mas provavelmente mais esforço e despesa do que pode ser justificado pelos lucros. Parece que você não negocia mais usando arbitragem por esse motivo. Não deveria ser a mensagem central do artigo. Como um exercício acadêmico, isso é interessante, obrigado você. Certo. Eu não diria impossível, mas certamente muito mais difícil do que era há alguns anos atrás. Ainda há alguns acordos de arbitragem estruturados, como na negociação de carry que pode funcionar. Grande artigo você tem How8217s sua negociação de arbitragem até agora Você se importaria em me contatar no meu e-mail Estamos à procura de comerciante de arbitragem HFT para gerenciar um fundo. Obrigado Terry. Eu vou entrar em contato esta semana.